О некоторых неравенствах в граничных задачах для случайных блужданий

Авторы

  • Владимир Иванович Лотов Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Новосибирский государственный университет

Ключевые слова:

случайное блуждание, двуграничные задачи, вероятность разорения игрока, супремум, траектории

Аннотация

Получены новые оценки в виде двусторонних неравенств для вероятности первого выхода из полосы через верхнюю границу для случайного блуждания с отрицательным сносом. Предполагается, что распределения приращений блуждания не имеют экспоненциального момента. Анализируется точность известных неравенств для распределения супремума траектории.

Загрузки

Опубликован

2019-12-19

Выпуск

Том 17 (2020)

Раздел

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)